Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Damien Lamberton (Auteur)
Bernard Lapeyre (Auteur)
Editeur(s) : Ellipses
Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc.
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* Sous réserve éditeur
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37,00 €
Format et Reliure :
Livre
Pages :
251